present.html
Responsable de l'équipe : Yueyun Hu.
L'équipe travaille dans les domaines suivants:
- Analyse stochastique
: calcul
stochastique trajectoriel, équations aux dérivées
partielles stochastiques, calcul de Malliavin, interprétation
probabiliste
des équations aux dérivées partielles,
applications aux mathématiques financières.
- Mécanique
statistique et processus stochastiques : marches
aléatoires en environnement aléatoire,
polymères orientés en environnement aléatoire,
mouvement Brownien, théorèmes limites, processus de
Dirichlet.
- Grandes
déviations : chaines de Markov à transitions
rares, recuit simulé,
gradient
stochastique.
- Analyse d'images
: segmentation et compression, reconnaissance
de formes et groupes de difféomorphismes de dimension infinie,
apprentissage de formes, applications en imagerie médicale.
- Théorie
des jeux, jeux stochastiques.
- Problèmes
inverses : modèles à données
manquantes, estimation par
maximum
de vraisemblance, algorithmes
EM/SAEM et MCMC.
L'équipe assure les enseignements de probabilités,
statistique et mathématiques financières des
différentes formations de l'Institut Galilée, en
particulier dans la filière ingénieur
MACS
et sa spécialité finance.
L'équipe de probabilités et statistique est partenaire
français depuis 3 ans du programme de doctorat
"Metodi Matematici per
l'economia, la finanza e le assicurazioni", de
l'Université Luiss à Rome.
Les doctorants accueillis à Paris 13 sont Cristina Di
Girolami
, Lucia Milena
Finguerra
,
Mirko Stefano Mega
, Fabrizia
Giannella
, Stéphane
Goutte
, Antonella Russo
, Sara Cecchetti
, Mauri Mattioli
,
Vanessa Raso
et Elisa
Tacconi.
Actualités
Gabriel Faraud soutient sa thèse
intitulée "Sur certains processus aléatoires en milieu
aléatoire" le vendredi 3 Septembre 2010
à 15 heures en salle B 405. Cette thèse a
été dirigée par Yueyun Hu.
Journée de
présentation des thèses
Quatre doctorants de l'équipe de probabilités et
statistique vont bientôt soutenir leur thèse. A cette
occasion, une journée de présentation de leurs travaux
est organisée le mercredi 23 Juin, en salle B405 le matin puis B
407 l'après midi.
- 10h15-11h : Cristina DI GIROLAMI. "Infinite dimensional calculus
via regularization with financial perspectives". Directeur : F. Russo.
- 11h15-12h : Gabriel FARAUD "Marches aléatoires en milieu
aléatoire". Directeur : Yueyun Hu.
- 14h-14h45 : Stéphane GOUTTE "Variance optimal hedging in
incomplete market for processes with independant increments and
applications to electricity market". Directeur : F. Russo.
- 15h-15h45 : Mirko MEGA (à confirmer).
Les
résumés sont diponibles sur la page du séminaire
de l'équipe.
Le colloque "
Défis
actuels de la finance: Nouvelles approches théoriques et Gestion
des risques bancaires et financiers ",
organisé par le CEPN et le Laga a eu lieu les 12 et 13
Novembre
2009.
Une conférence, sponsorisée par Paris 13,
s'est tenue en Mai 2009 à Helsinki.
Titre: Non-Semimartingale Techniques in Mathematical Finance
May 26-28, 2009, Helsinki University of Technology
Organisateurs:
Francesca Biagini (Munich), José-Manuel Corcuera (Barcelone),
Francesco
Russo (Paris 13 et INRIA
Rocquencourt),
Esko Valkeila (Helsinki)
http://math.tkk.fi/research/stochastics/nonsemimartingale/homepage/index.html
UMR 7539 
